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富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2017年第

时间:2017-11-12 01:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:2017年7月19日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 国富恒瑞债券  基金主代码 002361  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2016年2月4日  报告期末基金份额总额 1,037,296,990.60份  投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。  投资策略 (一)债券的投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 (二)股票投资策略 本基金将采用"自下而上"精选个股策略,对受益于国家/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘,精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,在法律法规允许的前提下制定相应的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合运用定性基本面分析和定量分析对资产支持证券的价值进行评估,谨慎投资。 (四)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (五)权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。  业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%  风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C  下属分级基金的交易代码 002361 002362  报告期末下属分级基金的份额总额 1,015,354,949.61份 21,942,040.99份     主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )   国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C  1.本期已实现收益 16,964,426.21 360,621.56  2.本期利润 19,014,809.37 404,587.48  3.加权平均基金份额本期利润 0.0198 0.0184  4.期末基金资产净值 1,116,142,029.41 23,972,875.76  5.期末基金份额净值 1.099 1.093  注: 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒瑞债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.85% 0.14% -0.19% 0.11% 2.04% 0.03%  国富恒瑞债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.77% 0.13% -0.19% 0.11% 1.96% 0.02%    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金的基金合同生效日为2016年2月4日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。    管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    赵晓东 公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理 2016年2月4日 - 13年 赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。  注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。    报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,市场延续了一季度的风格走势,白马蓝筹和业绩稳定增长的消费电子等中盘持续走强,行业龙头的溢价越加明显。创业板和中小市值公司在市场对业绩成长和IPO负面预期的双重影响下持续走弱。二季度,中证700下跌2.41%,沪深300指数上涨6.1%,创业板指数下跌4.68%。从宏观层面看,经济二季度受到地产后周期消费和外贸出口回暖的拉动,继续维持稳步增长的态势,CPI温和平稳上行,企业盈利继续维持复苏态势。货币政策二季度继续维持稳健偏紧的态势,金融行业继续降杠杆,资金总体稳健偏紧,市场利率趋势向上。从微观层面来看,受到供给侧改革的持续深入和地产相关消费行业的驱动,周期和消费行业的利润继续维持向好趋势。整体看,经济上半年平稳反弹,经济结构调整取得较好效果。国际经济普遍企稳向好,美欧股市总体维持上涨的态势。 二季度市场结构分化继续加强,家电,食品饮料,消费电子和新能源等行业依然持续走强,市场延续去年以来的风格,追求业绩稳定增长和基本面持续向好的板块,主题投资明显降温,价值投资在市场上获取的超额收益明显。 二季度,本基金总体维持了较低的权益仓位,权益集中在金融和教育板个股。债券组合保持了较低的久期,未进行杠杆投资。   报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金A类份额净值为1.099元,C类份额为1.093元,本报告期份额净值分别上涨1.85和1.77% ,同期业绩基准下跌0.19%,分别领先业绩基准2.04%和1.96%。本基金权益配置的绝对收益较好,是本季度基金业绩超越同业绩基准的主要原因。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 173,415,194.77 15.19   其中:股票  173,415,194.77 15.19  2 基金投资 - -  3 固定收益投资  893,177,610.96 78.26   其中:债券   893,177,610.96 78.26   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产  - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -  7 银行存款和结算备付金合计  8,084,840.95 0.71  8 其他资产   66,638,579.72 5.84  9 合计     1,141,316,226.40    100.00  注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 13,529,819.60 1.19  C 制造业 80,558,302.73 7.07  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 79,327,072.44 6.96  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 173,415,194.77 15.21    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002308 威创股份 4,953,729 64,646,163.45 5.67  2 601166 兴业银行 3,376,754 56,932,072.44 4.99  3 601818 光大银行 4,100,000 16,605,000.00 1.46  4 000426 兴业矿业 1,499,980 13,529,819.60 1.19  5 000063 中兴通讯 309,882 7,356,598.68 0.65  6 002142 宁波银行 300,000 5,790,000.00 0.51  7 300367 东方网力 243,050 5,011,691.00 0.44  8 002488 金固股份 300,000 3,471,000.00 0.30  9 600276 恒瑞医药 1,440 72,849.60 0.01     报告期末按债券品种分类的债券投资组合   序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 1,195,560.00 0.10  2 央行票据 - -  3 金融债券 207,414,000.00 18.19   其中:政策性金融债 207,414,000.00 18.19  4 企业债券 168,810,533.66 14.81  5 企业短期融资券 331,047,420.00 29.04  6 中期票据 160,742,500.00 14.10  7 可转债(可交换债) 23,967,597.30 2.10  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 893,177,610.96 78.34     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110211 11国开11 500,000 50,175,000.00 4.40  2 170203 17国开03 400,000 39,856,000.00 3.50  3 011698663 16广田SCP002 300,000 30,108,000.00 2.64  4 011760025 17苏国信SCP003 300,000 30,066,000.00 2.64  5 011752007 17南山集SCP001 300,000 30,063,000.00 2.64    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  本基金本报告期末未持有资产支持证券。   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注  本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 155,878.35  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 16,213,428.19  5 应收申购款 50,269,273.18  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 66,638,579.72     报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 127003 海印转债 161,623.50 0.01     报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300367 东方网力 5,011,691.00 0.44 重大资产重组停牌    开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C  报告期期初基金份额总额 950,254,738.26 22,660,931.10  报告期期间基金总申购份额 263,110,952.01 738,267.08  减:报告期期间基金总赎回份额 198,010,740.66 1,457,157.19  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  报告期期末基金份额总额 1,015,354,949.61 21,942,040.99    基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C  报告期期初管理人持有的本基金份额 28,652,340.02 -  报告期期间买入/申购总份额 - -  报告期期间卖出/赎回总份额 - -  报告期期末管理人持有的本基金份额 28,652,340.02 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 2.82 -    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017年4月1日至2017年6月30日 248,510,517.99 - - 248,510,517.99 23.96%  产品特有风险  1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。    备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。  2、登陆基金管理人网站  查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2017年7月19日

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